Zdaniem niektórych historyków, początki zamku mogą sięgać nawet czasów XI-XII-go wieku, kiedy to wzniesiono tam strażnicę na szlaku handlowym. Natomiast pierwsze pisemne wzmianki już o murowanym zamku pochodzą z pierwszej połowy XV wieku. Przez lata zamek zmieniał właścicieli i przede wszystkim wygląd. Gotycka budowla obronna została przekształcona najpierw w renesansowa rezydencję, a potem jeszcze w pałac barokowy. W XVII wieku część zamku spłonęła. W tym samym wieku drewnianą strażnicę zastąpiła murowana Brama Wybrańców. To był główny wjazd na dziedziniec zamkowy, którego strzegli wyłącznie wybrani żołnierze. Stąd nazwa bramy. Osobiście wskazywał ich właściciel zamku.
Zamek przez setki lat należał do książąt pszczyńskich. To z tym zamkiem związana jest też m.in. postać księżnej Daisy, którą na przełomie XIX-go i XX-go wieku uważano za jedną z najpiękniejszych kobiet tamtych czasów. Jej prywatne apartamenty są na pierwszym piętrze pszczyńskiego zamku. Przed zamkiem natomiast stoi ławeczka z podobizną księżnej.
W czasie pierwszej wojny światowej zamek pszczyński był główną kwaterą cesarza i siedzibą sztabu wojsk niemieckich. Po włączeniu Ziemi Pszczyńskiej w 1922 roku do Polski, zamek pozostał w rękach Hochbergów. W czasie II Wojny Światowej nie został zniszczony, ani rozkradziony.
W 1945 roku, kiedy do Pszczyny wkroczyła Armia Czerwona, w zamku był przyfrontowy szpital. Rok później można go już było zwiedzać, bo zamek zamieniono na muzeum. Obecnie pałacowe wnętrza przyciągają tysiące turystów. Z pałacowych komnat korzystają też m.in. filmowcy, którzy kręcą w zamku filmy o arystokracji.
